EGAR Limits Manager

EGAR Limits Manager – система автоматизации контроля лимитов по инвестиционным и кредитным сделкам.

Описание

EGAR Limits Manager — это система управления финансовыми рисками и контроля лимитов в реальном времени, поддерживающая гибкое задание лимитов по инвестиционным и кредитным сделкам. Она помогает настроить механизм обработки их превышений и содержит развитый блок отчетности.

Система EGAR Limits Manager разработана в SOA-архитектуре на современной Java EE-платформе. В ней аккумулированы многолетний опыт компании и "знание" актуальных проблем российских риск-менеджеров и бизнес-подразделений, проводящих операции на различных финансовых рынках.

Система контроля лимитов содействует в агрегировании, структурировании, эффективном использовании любой информации, влияющей на величину риска:

• справочники контрагентов,
• справочники эмитентов и инструментов,
• рыночные котировки,
• остатки на счетах,
• риск-факторы,
• статусы исполнения обязательств,
• справочники кредитных заявок и договоров,
• справочники групп связанных заемщиков,
• справочники объектов обеспечения и договоров поручительства и т.д.

Особенности

• В режиме реального времени в системе действует контроль лимитов, как по инвестиционным, так и по кредитным сделкам.
• Иерархическая структура лимитов отражает любую, самую сложную лимитную ведомость организации и не имеет ограничений на число уровней вложенности.
• Преднастроено большое количество актуальных лимитов различных типов.
• Система предоставляет разнообразные возможности подгонки решения управления и контроля лимитов на своей основе: от настройки структуры данных, типов лимитов и алгоритмов расчета их утилизации и обработки, до поддержки бизнес-процессов организации при совместном использовании с BPM-платформами. Настраиваются события системы, по которым происходит автоматический пересчет лимитов. Предлагаются инструменты для разработки собственных отчетов в дополнение к пакету предлагаемых шаблонов.
• Широкие интеграционные возможности JEE-платформы и готовый набор адаптеров для работы с различными системами обеспечивают легкую интеграцию EGAR Limits Manager в ИТ-ландшафт организации и поддерживают сквозную обработку операций (STP).
• Архитектура системы ориентирована на достижение максимальной производительности даже на «ограниченных» аппаратных конфигурациях. Решение легко масштабируется и готово для поддержки бизнеса крупнейших территориально-распределенных финансовых институтов.

История развития

2017: Обновление функционала

5 октября 2017 года компания EGAR Technology сообщила об обновлении функциональных возможностей системы управления рисками и контроля лимитов EGAR Limits Manager.

Основные дополнения и изменения

• обновлены общие функциональные и технические возможности системы,
• увеличено количество типов лимитов, включаемых в базовую конфигурацию,
• расширены функции поиска и мониторинга лимитов,
• развиты механизмы оповещения о нарушениях,
• включена поддержка кастомных алгоритмов для расчета лимитов.
• улучшена эргономика пользовательского интерфейса,
• реализована поддержка видов отчетов,
• улучшен контроль качества загружаемых данных
• расширена система прав пользователей.

К числу лимитов, преднастроенных в базовой версии, добавлены лимиты на стоимость позиции по номиналу с учетом цены сделки, на дюрацию портфеля, встречный лимит контрагента и универсальный долевой лимит. В систему добавлены лимиты-метрики без ограничений - опорные для расчета других лимитов, непосредственно в интерфейсе системы появилась возможность их выбора.

Подписка на сделки с нарушением лимитов, доступная в интерфейсе EGAR Limits Manager, теперь может настраиваться в разрезе любых атрибутов сделки, контрагента, эмитента, инструмента, портфеля и договора. В систему добавлены новые справочники, а также новые классификаторы в существующие справочники: все они автоматически доступны для просмотра, редактирования и задания условий отнесения сделок под тот или иной лимит.

Доработан внешний API платформы. В дополнение к существовавшим ранее возможностям загрузки сделок, справочников, рыночных данных, загрузки/выгрузки лимитов и лимитных статусов добавлена загрузка величины использования лимитов, что сделало возможным контроль общих показателей риска по банку, в том числе на проектах с неполным охватом бизнеса.

В рамках обновления выполнено актуальное для многих участников финансового рынка расширение базовой функциональности EGAR Limits Manager по так называемым лимитам персональной ответственности, используемым для временного увеличения лимита на сумму денежных средств, правом на которое могут обладать отдельные персоны финансовой организации. Добавлена поддержка влияния заявки на такое увеличение сразу на несколько лимитов.

В части пользовательского интерфейса:

• улучшена эргономика журнала сделок EGAR Limits Manager;
• в ежедневные снапшоты связок лимит-сделка добавлены поля со статусом лимита, деталями расчетов, граничным и текущим значением лимита;
• добавлена поддержка фильтров на справочные записи для ограничения выбора.

Расширен функционал системы отчетности:

• реализован статический отчет по лимитам в статусе ожидания для проектов,
• создан статический отчет по ценам финансовых инструментов,
• добавлена поддержка вложенных отчетов – экранных отчетов, позволяющих по клику на элементе отчета предоставлять детализацию по выбранному элементу,
• добавлена поддержка быстрого сворачивания/разворачивания групп в отчетах,
• включена поддержка значений по умолчанию для параметров отчетов.

2016: Релиз версии EGAR Limits Manager

25 августа 2016 года EGAR Technology сообщила о выпуске версии системы управления рисками и контроля лимитов EGAR Limits Manager.

Продукт ориентирован на инвестиционные подразделения банков, инвестиционные и управляющие компании, оперирующие на рынке ценных бумаг и валютно-денежном, на организации в сфере кредитования, оказывающие услуги лизинга и факторинга.

EGAR Technology заявила о значительных усилиях, направленных, в рамках технологического обновления платформы EGAR Limits Manager, на рост производительности и на различные конфигурации системного и аппаратного обеспечения, что по мнению разработчиков актуально для задач пре-трейд контроля по инвестиционным операциям.

Наиболее значимым шагом в работах по оптимизации системы компания считает перенос всех производимых в системе расчетов в оперативную память серверов приложений и базы данных. Это потребовало модификации ядра системы EGAR Limits Manager, использования современных инструментов разработки.

Модификация ядра системы сделала возможным подключение к ней сторонних компонентов, внешних библиотек, которые могут использоваться для расчета лимитов. Одновременно расширены возможности пользователей системы по настройке и разработке собственных лимитов.

По итогам нагрузочного тестирования на типовых конфигурациях оборудования скорость расчета лимитов многократно выросла, время авторизации сделки сократилось, делая процесс контроля лимитов почти незаметным для глаз трейдера, работающего с торговой системой.

Система EGAR Limits Manager в режиме реального времени обеспечивает контроль лимитов, как по инвестиционным, так и по кредитным операциям в различных разрезах, выполняет предварительный и заключительный контроль операций. Пользователям предлагается высокий уровень детализации информации по заявкам, сделкам и лимитам, в том числе - в историческом разрезе, аналитические инструменты для принятия решений по проведению операций.